ทำไมต้อง Uncorrelated

ก่อนอื่นต้องมาพูดเรื่อง Correlation คร่าวๆก่อนไอเดียของมันถ้าจะให้พูดอย่างง่ายๆก็คือการที่สิ่งของสองสิ่งขึ้น ลง พร้อมๆกันนั่นแหละครับ เหมือนหุ้นในกลุ่ม Tech ด้วยกันอาจจะขึ้นและลง โดยภาพรวมจะคล้ายกันมากกว่า หุ้นในกลุ่ม Tech และกลุ่ม Food ทำนองนั้น ส่วนไอเดียของ Modern Portfolio Theory คือ...

READ MORE

​สรุป Andrew Ng’s “Improving Deep Neural Networks: Hyperparameter tuning, Regularization and Optimization” Course2 แบบสรุปทั้งคอร์ส

วันนี้ผมจะสรุปคอร์สของอาจารย์ Andrew Ng ตามความเข้าใจของตัวเอง อาจจะไม่เป๊ะตามที่อาจารย์สอนนะครับ บางครั้งผมก็อธิบายไปตามความเข้าใจของตัวเอง เหมือนกับบทความเหล่านี้เป็นการ take note ไว้อ่านเล่นของผมเอง แต่คิดว่าเอามาลงก็อาจจะมีประโยชน์กับผู้สนใจบ้างละมั้งครับ ฮา TLDR;...

READ MORE

รีวิวและสรุป Andrew Ng’s Neural Networks and Deep Learning Course1

TLDR; คอร์สนี้เป็นคอร์สแรกสุดของซีรีย์ Deep Learning deep Specialization ของ Deeplearning.AI ของอาจารย์ Andrew Ng คอร์สจะแบ่งออกเป็น 4 สัปดาห์ แต่ละสัปดาห์ประกอบด้วย สองส่วน คือส่วนของ Lecture และ ส่วนของ Programming ใน Lecture จะมีความยาวสัปดาห์ละประมาณชั่วโมงกว่าๆจนถึงเกือบสองชั่วโมง...

READ MORE

เปิดม่าน Deep Learning (2) : Neural Network – Learning rate

เราได้จบบทความที่แล้วเอาไว้ที่ปัญหาที่ perceptron หรือ neuron มีความ sensitive ต่อข้อมูลสอนมากเกินไป จนเกิดปัญหาในลักษณะของ overfitting กับข้อมูลสอน ดังรูป จากรูป เป็นการทำงานของนิวรอนแบบไม่มีค่า Learning Rate จะเห็นได้ชัดเจนว่าในการสอนนิวรอนครั้งที่ 1 ด้วยข้อมูลสอน input 1...

READ MORE

เปิดม่าน Deep Learning (1) : Neural Network – Perceptron

บทความนี้ก็จะขอเกาะกระแส Neural Network กันหน่อยค่ะ เนื่องจาก Neural Network หรือ ที่เราเรียกกันง่ายๆ ว่า “นิวรอลเน็ต” ช่วงนี้มาแรงมากๆ คิดๆ แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะ ว่า นิวรอลเน็ต ที่หลายๆ คนเคยมองว่าเป็นอัลกอริทึมที่หยุดพัฒนาไปแล้ว ซึ่งคนในวงการคอมพิวเตอร์เคยพูดติดตลกกันว่า...

READ MORE

​One Shot Learning ไปถึง Siamese network(Deep Convolution Neural Network Model)

ในยุคที่ AI กำลังเรืองรองอยู่ทุกวันนี้ปฎิเสธไม่ได้ว่า Big Data มีส่วนทำให้มันเกิดอย่างมาก เพราะเรามีข้อมูลจำนวนมากเราจึงสามารถทำให้โมเดลอย่าง Deep Learning สามารถโชว์พลังของมันเพื่ออัพเกรตส่วนต่างๆขององค์กรอย่างมีนัยยะสำคัญ แต่ปัญหาอย่างหนึงของวงการ Data Science...

READ MORE

ค่า Correlation กับการลงทุน

เราจะมาหาคำตอบกันว่าค่า “Correlation” หรือ ที่บางครั้งอาจจะเรียกกันว่า Cross-Correlation นี้คือค่าอะไร ? และ จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเทรดได้มากน้อยแค่ไหน? Correlation คือค่าอะไร? “Correlation” เป็นอีกค่าพื้นฐานที่มีความพิเศษ และ มีประโยชน์เป็นอย่างมากในการเทรด เนื่องจาก เป็นค่าที่สามารถบอก...

READ MORE

Modern Portfolio Theory — หนึ่งในนวตกรรมเปลี่ยนโลกการลงทุน

อาจารย์ Harry Markowitz ในปี 1956 อาจารย์ Harry Markowitz(รูปบน) ได้นำเสนอเปเปอร์สำคัญทางด้านการลงทุน ว่าด้วยการจัดสรรพอร์ตการลงทุนด้วยสมการ Modern Portfolio Theory หรือเรียกอีกชื่อว่าMarkowitz Portfolio Theory(MPT) ซึ่งมี Impact อย่างสูงและได้เปลี่ยนโลกการเงินไปตลอดกาล...

READ MORE

​ Basic Pair Trading (2) : การประยุกต์ใช้ Cointegration

บทความนี้เขียนมาจากการเข้าร่วมสัมมนากับกลุ่ม Quantopain ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งของสัมมนาได้กล่าวถึง Basic pair trading strategy ที่มีการประยุกต์ใช้ค่า Cointegration เราจะตัดส่วนนี้มาพูดถึงกันในบทความชุดนี้ค่ะ บทความแรก Basic Pair...

READ MORE

Basic Pairs Trading (1) : Idea of Cointegration

Pair trading เป็นอีกหนึ่ง strategy ที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในกลุ่มของ Hedge funds ในบทความนี้ก็จะขอถือโอการมาแบ่งบันความรู้ในเรื่องการใช้เทคนิค Cointegration ในการทำ pair trading กันค่ะ Pair trading? เป็นเทคนิคการเทรดอย่างนึงที่มีการประกันความเสี่ยงโดยทำการเทรดเป็น “คู่” เวลาเปิด order...

READ MORE