Simple Return VS Log Return ความแตกต่างที่ไม่ควรมองข้าม!

ใครที่เคยทำระบบเทรดหุ้น หรือ ทำงานกับข้อมูลทางไฟแนนซ์มาบ้าง ถ้าใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Amibroker หรือ Metastock ก็แล้วไปครับ เราอาจจะไม่ต้องเข้าใจในส่วนของ Return มากนัก เพราะโปรแกรมสำเร็จรูปเค้าจัดการตรงส่วนนี้ให้เราแล้ว แต่ถ้าเรามีความสนใจที่จะวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้ให้ลึกซึ้งขึ้น...

READ MORE

หุ้นตัวไหนเป็นหุ้น Attack ตัวไหนเป็นหุ้น Defense (มารู้จักกับ Beta และ Systematic/Unsystematic riskกันครับ)

Beta ก็คือตัววัด Volatility ของหุ้นตัวหนึงแหละครับแต่คราวนี้เราจะไม่วัดแค่กับตัวหุ้นเองอีกแล้ว จะเห็นว่าที่ผ่านมาเราจะวัดความเสี่ยงด้วย Standard Deviation หรือ Volatility กับตัวหุ้นนั้นๆเองใช่ไหมครับถ้าค่ามันสูงก็แปลว่ามันเหวี่ยงมาก ถ้าค่ามันต่ำก็จะแปลว่ามันเหวี่ยงน้อย...

READ MORE

9 มุมมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาของ Perry Kaufman

จบการศึกษาทางด้าน คณิตศาสตร์มาเฉพาะทาง และเริ่มทำงานกับด้านวิศกรระบบนำทางของจรวดอวกาศในโครงการ Gemini (ก่อนหน้าโครงการ Apollo). เคยทดลองเทรดเองในช่วงแรก แต่พบว่ามันเหนื่อยมาก เดี๋ยวได้เงินเดี๋ยวเสียเงิน ไม่แน่นอน ต้องใช้พลังงานมาก จึงตัดสินใจมาใช้ระบบเทรด...

READ MORE

Geometric Return vs Arithmetic Return : คิดกำไรผิดชีวิตเปลี่ยน

วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการคำนวณ Return กันซักหน่อยนะครับ ว่าสมมุติว่าเราจะดูประสิทธิภาพระบบเทรดซักหน่อย โอเคเราอาจจะต้องมองค่าอื่นๆมากมาย แต่ที่ขาดไม่ได้คือ Return ใช่ไหมครับ ในวันนี้เราจะพูดเรื่องนี้กัน ก่อนอื่นเลยครับ ระบบเทรด ทำกำไร(Return)เฉลี่ย ได้ต่อปีเท่าไหร่...

READ MORE

Math 101 : Covariance Correlation

หลังจากดูเรื่อง Variance และ Standard Deviation ไปแล้ววันนี้เรามาต่อกันสำหรับคณิตศาสตร์ที่สำคัญมากๆในโลกของ Finance และ Data Science วันนี้เราจะมาต่อกันด้วยคอนเสปสำคัญอย่างคือ Covariance Correlation มันคือการตอบคำถามที่ว่า ข้อมูลสองข้อมูลนั้น มีความเหมือนกันแค่ไหน ไปด้วยกันแค่ไหน Covariance...

READ MORE

Math 101 : Variance และ Standard Deviation

ถ้าจะกล่างถึงว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์หาระบบลงทุนซักระบบหนึง คำตอบคงไม่ใช่แค่ Return อย่างเดียวแน่นครับสำหรับนักวิจัย/นักลงทุนด้วยระบบเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออัตรา Return ต่อ Risk ต่างหาก หมาถึงเราต้องการกำไรที่ไม่ใช่ว่ามากที่สุด...

READ MORE

Monte Carlo for Stock Simulation

"หุ้นตัวนี้ในช่วงที่ผ่านมามันมีเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนมาก ช่วยฟันธงให้หน่อยได้ไหม ว่าหุ้นตัวนี้เดือนหน้าจะขึ้นหรือจะลง?" "หุ้นตัวนี้กราฟสวยมาก คิดว่าเดือนหน้าหุ้นตัวนี้จะเบรกไลน์เป็นขึ้นอย่างใหญ่โตเลยรึเปล่า?" ใครเคยวิเคราะห์การลงทุนแบบ Technical Analysis คงเคยได้ยินคำถามประเภทนี้กันมาบ้าง...

READ MORE

Monte Carlo Simulation

วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ได้ยินบ่อยๆ คือ “Monte Carlo” แบบ 101 กันครับโดยเราจะไม่ลงสมการอะไรมาก แต่จะเน้นให้เห็นว่าการ Random เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างไร และเราจะเอาความรู้ตรงนั้นมาทำอะไรได้บ้าง ที่มาที่ไปของ Monte Carlo ชื่อ “Monte Carlo” นั้นมาจาก เมือง “Monte Carlo” ของประเทศ...

READ MORE

ตัวอย่างการใช้ ARIMA ในการทำนายค่า GDP ของประเทศไทย พร้อม source code (2)

ทความนี้เราจะมาว่ากันต่อในเรื่องของการทำนายข้อมูล Time Series ด้วย ARIMA กันค่ะ โดยบทความนี้เป็นบทความที่ 3 ของบทความชุด “ARIMA เท่าที่เข้าใจ” ซึ่งได้เขียนไปแล้ว 2 ตอนด้วยกัน สามารถอ่านได้ตามลิงก์ด้านล่าง เมื่ออ่านครบทั้ง 3 บทความนี้ ก็น่าจะสามารถนำ ARIMA...

READ MORE

ตัวอย่างการใช้ ARIMA ในการทำนายค่า GDP ของประเทศไทย พร้อม source code (1)

จากบทความที่แล้ว ตามลิงก์ด้านล่าง https://algoaddict.com/blog/54520/arima เราได้พูดถึง Basic of ARIMA เอาไว้ ซึ่งถึงแม้ว่าตัวโมเดลจะไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำนายมากนัก แต่ก็เป็นโมเดล Time-series ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำนายข้อมูลได้ ดังนั้น...

READ MORE