รู้จักกับการแจกแจงปกติกับพื้นฐาน Mean Reversal

Normal Distribution สามารถเอามาพิจรณาควบคู่การเทรด Mean Reversal ได้อย่างไร Normal Distribution คืออะไร แล้วข้อจำกัดของมันคืออะไร แบบเบื้องต้น การแจกแจงปกติ (Normal Distribution) เป็นรูปแบบการแจกแจงดาต้าตามความน่าจะเป็นของตัวแปรที่เราสนใจ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากในวิชาสถิติ...

READ MORE

ตลาดหุ้นขึ้น 28 จุดในวันเดียว! กับวันที่ตลาดตก 60 จุดในวันเดียว! กับจุดอ่อนของการประเมินความเสี่ยง Normal Distribution (Value at Risk) - Say Hello to Fat-tailed Distribution!

เชื่อว่าท่านที่ลงทุนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราคงไม่มีใครไม่ได้ยินข่าวที่ตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดด้วยการปิดบวกถึง 28 จุด! ในวันเดียว ขึ้นมายืนเหนือ 1600 จุด (บวก 1.79%) ซึ่งเป็นจุด Check Point สำคัญจุดหนึงทางเทคนิคคอลนะครับ...

READ MORE

Before the birth of GAN, there was a story of IAN

วันนี้ผมได้ไปอ่านเจอคำตอบของ Ian Goodfellow ผู้โด่งดังจากการคิดค้นโมเดลโคตร Hot อย่าง Generative Adversarial Networks(GAN) ที่ตอบคำถามที่ว่า “เข้ามาในวงการ Machine Learning กันได้อย่างไร” ใน Quora มา และเห็นว่ามันมีประโยชน์แล้สนุกดีเลยเอามาแปล+เรียบเรียง+หาResource...

READ MORE

​Can you define : Bad algorithm or Bad data?

การทำโมเดล Machine Learning นั้นย่อมมีความแตกต่างจากการสร้างระบบเทรดธรรมดาอยู่ไม่น้อย ในวันนี้ผมจะขอพูดในมุมมองของการตัดสินใจว่า โมเดล ML ที่เราพัฒนามามันจะ “ดี” หรือ “ไม่ดี” นั้น บางทีก็ไม่สามารถตัดสินได้จากผลลัพธ์ของโมเดลเพียงอย่างเดียว ต้องกลับไปดูด้วยว่า เราได้ทำการสอนโมเดลนั้นด้วย “Good...

READ MORE

​Linear Regression for Stock Market Analysis

วันนี้เราจะมาทำการหาความสัมพันธ์เชิงเส้นของสินทรัพย์สองตัว ตัวอย่างเช่น ตัวเลขการลงทุนด้าน Reserch ของบริษัทหนึงมีผลต่อผลการดำเนินการต่อบริษัทนั้นๆอย่างไร คำถามประเภทนี้เราสามารถใช้ความสัมพันธุ์เชิงเส้นมาอธิบายมันได้ครับ โดยผมจะใช้เป็นหุ้น PTT(ปตท.) ต่อ SET Index(ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย)...

READ MORE

Decision Tree in Stock market

Decision Tree หรือ ต้นไม้การตัดสินใจ เป็นอีกหนึ่งอัลกอริทึ่มที่ได้รับความสนใจกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถเข้าใจ และ มองเห็นภาพได้ง่าย ก่อนจะลงไปในรายละเอียดกัน ขอยกตัวอย่างต้นไม้การตัดสินใจในปัญหาทั่วๆ ไป มาให้ดูกันซักหนึ่งตัวอย่างก่อนนะคะ ตัวอย่าง Decision Tree Decision Tree ...

READ MORE

​Pattern Recognition with Hidden Markov Model

ในหัวข้อนี้ เราจะมาพูดถึงการทำนาย Sequential data โดยตรง ซึ่งพูดง่ายๆ ก็คือ การทำนายข้อมูลที่เป็น “ลำดับ” นั่นเองโ ดยปัญหาที่นำมาใช้ในเรื่องนี้จะต้องเป็นปัญหาที่ ข้อมูลมีลักษณะที่เป็นลำดับจากในอดีตจนถึงปัจจะบัน ซึ่งเราต้องการจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำนายอนาคต ตัวอย่างเช่น Weather in...

READ MORE

Neural Style Transfer พาอาจารย์ Stephen Hawking ไปอวกาศกันดีกว่า

ในวัน 14 มีนาคม 2561 ซึ่งตรงกับวัน Pi และ วันเกิดของ Albert Einsteinที่ผ่านมานี้ โลกเราได้สูญเสียบุคลากรที่มีคุณูประกาศต่อโลกยิ่งอย่าง ศ. Stephen Hawking ไปอย่างไม่มีวันกลับแม้จะใช้ชีวิตทั้งชีวิตทำงานกับเรื่องของ ฟิสิกห์จักรวาลแต่ตลอดชีวิต ศ. Hawking ท่านอยากไปอวกาศซักครั้ง...

READ MORE

Sharpe Ratio เครื่องมือวัดความเสี่ยงยอดนิยมทำงานอย่างไร

จากที่ได้เคยเขียนไปแล้วเรื่อง Math 101 : Variancec และ Standard Deviation ว่าคืออะไร และมันเป็นคณิตศาสตร์ง่ายๆที่เอาไว้วัดความแปรปรวนออกจากข้อมูล หรือ ถ้าพูดกันทางลงทุนการแปรปรวนนั่นก็คือความเสี่ยงนั่นเอง ซึ่งในทางการลงทุนเรามักจะใช้ Variance, Standard Deviation หรือ Volatility...

READ MORE

ทำไมต้อง Uncorrelated

ก่อนอื่นต้องมาพูดเรื่อง Correlation คร่าวๆก่อนไอเดียของมันถ้าจะให้พูดอย่างง่ายๆก็คือการที่สิ่งของสองสิ่งขึ้น ลง พร้อมๆกันนั่นแหละครับ เหมือนหุ้นในกลุ่ม Tech ด้วยกันอาจจะขึ้นและลง โดยภาพรวมจะคล้ายกันมากกว่า หุ้นในกลุ่ม Tech และกลุ่ม Food ทำนองนั้น ส่วนไอเดียของ Modern Portfolio Theory คือ...

READ MORE